Irvuz

Факторы банковской ликвидности

Содержание

Ликвидность коммерческого банка и ее функции

Факторы банковской ликвидности

Под ликвидностью понимают способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов.

Иными словами ликвидность банка означает способность трансформировать свои активы в денежные или иные платежные средства для оплаты предъявляемых ему обязательств.

При этом степень возможных потерь обусловливается уровнем риска активов.

Средства для этого могут накапливаться заранее или приобретаться путем продажи определенных активов или покупки пассивов.

Ликвидность банка может быть определена, во-первых, как запас его денежных средств, сопоставленный с потребностями в них, что является довольно узким подходом, во-вторых, как поток, при расчете которого принимаются: возможности обращения менее ликвидных активов в более ликвидные и приток дополнительных средств в виде займов и полученных доходов от операционной деятельности банка. В то же время понятие «ликвидность банка» (и как запас, и как поток) значительно уже (поскольку в большей мере это внутренняя характеристика банка) понятия «платежеспособность».

Под платежеспособностью понимают взаимоотношения банка с его контрагентами и представляет собой способность банка выполнять свои обязательства перед клиентами в полной мере и в должные сроки. Ликвидность при этом является необходимым условием платежеспособности.

Ликвидность позволяет банку выполнять его деятельность по: поддержанию репутации банка как надежного контрагента; привлечению ресурсов на более длинный срок и под более низкий процент; своевременному и полному исполнения обязательств по привлеченным средствам; предоставлению средств но приоритетным для банка направлениям; избежанию неприбыльной продажи активов.

Функции банковской ликвидности

Основными функциями банковской ликвидности являются:

  • удовлетворение спроса на кредиты;
  • удовлетворение пожеланий вкладчиков изъять депозиты;
  • обеспечение доверия к банку у существующих и потенциальных клиентов.

Применительно к балансу банка ликвидность означает способность активов превращаться в денежные средства.

Банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из иных источников достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств.

Статьи активов коммерческого банка располагаются в балансе в порядке убывания ликвидности, т.е. возможности их обращения в наличность для осуществления платежей. Возможность своевременного и полного исполнения обязательств коммерческого банка зависит от его ликвидных активов.

Ликвидность активов представляет собой способность активов без потерь трансформироваться в денежную наличность для погашения соответствующих обязательств. Обязательства банка складываются из реальных и условных.

Реальные обязательства отражены в балансе банка в виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских кредитов, средств кредиторов.

Условные обязательства выражены внебалансовыми пассивными инструментами (гарантии и поручительства, выданные банком) и внебалансовыми активными операциями(неиспользованные кредитные линии и выставленные аккредитивы).

Ликвидные средства коммерческого банка

Выполнение обязательств коммерческий банк проводит при использовании следующих ликвидных средств:

  • денежная наличность, выраженная в остатках денег в кассе и на корреспондентских счетах в Банке России и других коммерческих банках;
  • активы, которые можно быстро превратить в наличность;
  • межбанковские кредиты, которые при необходимости можно получить с межбанковского рынка или от Банка России;
  • другие привлеченные средства, например, выпуск депозитных сертификатов и банковских векселей.

Риск ликвидности коммерческого банка

Одной из основных характеристик состояния ликвидности является риск ликвидности, под которым понимают возможность неисполнения банком платежей по своим обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и отчислений денежных средств по срокам и в разрезе валют.

На практике риск ликвидности подразделяют на следующие компоненты:

  • риск несбалансированной ликвидности — возможность недополучения дохода или уменьшения стоимости активов банка, возникающая в связи с неспособностью банка вовремя и с наименьшими затратами удовлетворить потребности в денежных средствах;
  • риск потери платежеспособности — возможность неисполнения банком своих текущих обязательств, возникающих вследствие разбалансировки пассивов до востребования и высоколиквидных активов;
  • риск избыточной ликвидности — возможность снижения доходности активов из-за избытка высоколиквидных активов, сосредоточенных в низкодоходных и не приносящих доход банку инструментах.

Риск ликвидности можно определить на основе коэффициентов ликвидности, разработанных Банком России для коммерческих банков.

Источники риска ликвидности

 В качестве источников возникновения риска ликвидности рассматривают следующие:

  • структурные источники — связанные с фактической структурой активов и пассивов в разрезе сроков;
  • риск оттока привлеченных средств;
  • риск непоставки или невозврата актива, связанный с реализацией кредитного риска;
  • риск ликвидности, связанный с закрытием для банка источников покупной ликвидности, например, в закрытии на банк лимитов на межбанковском рынке;
  • риск потери ликвидности, связанный с реализацией операционного риска, т.е. ошибок в процедурах или операционных сбоев в процессах, обеспечивающих бесперебойное осуществление платежей банка.

Результатами реализации источников риска ликвидности являются следующие показатели:

  • недополученный доход за счет сохранения резервов наличности в низкодоходных высоколиквидных активах;
  • увеличение расходов, связанных с привлечением покупной ликвидности для закрытия образующихся дефицитов ликвидности;
  • уменьшение собственных средств банка, возникающего из-за фиксации убытков в связи с вынужденной реализацией части активов по более низкой цене для закрытия образующихся дефицитов ликвидности.

Восстановление ликвидности коммерческого банка

В качестве мероприятий по восстановлению ликвидности на случай непредвиденного развития событий банками могут быть рассмотрены следующие операции:

  • увеличение уставного капитала кредитной организации;
  • получение субординированных займов;
  • реструктуризации обязательств;
  • привлечение краткосрочных кредитов(депозитов);
  • привлечение долгосрочных кредитов(депозитов);
  • ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок;
  • реструктуризация активов, в том числе продажа части активов;
  • сокращение либо приостановление проведения расходов, в том числе управленческих, включая(частично) заработную плату сотрудников.

Поддержание ликвидности на требуемом уровне должно осуществляться кредитной организацией посредством проведения обоснованной политики в области управления активными и пассивными операциями, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка, специфики клиентской базы, развития банковских услуг. Для правильного регулирования риском ликвидности в кредитной организации должна формироваться оптимальная структура баланса, при которой по мере востребования пассивов, активы могут, не утрачивая своей стоимости, своевременно преобразовываться в денежные средства.

Таким образом, каждый коммерческий банк сталкивается с проблемой ликвидности по меньшей мере дважды: во-первых, в качестве технического исполнителя свое роли на денежном рынке, осуществляя платежи участников рынка друг другу; во-вторых, в качестве самостоятельного субъекта финансово-кредитной сферы, получающего прибыль или убытки от своей деятельности, банк сталкивается с ликвидностью своего собственного товара — банковских услуг. Следовательно, ликвидность коммерческого банка связана, с одной стороны, с обеспечением наличного и безналичного денежного оборота по счетам своих клиентов, а отсюда с поддержанием соответствия между активными и пассивными операциями по срокам окончания обязательств, а с другой — с обеспечением стабильного минимума прибыльности.

Источник: http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/23-likvidnost-kommercheskogo-banka

Что такое ликвидность банка? – Все о финансах

Факторы банковской ликвидности
(10 5,00 из 5)
Загрузка…

Кредиторы, вкладчики, инвесторы должны иметь уверенность в полноценной работе финансовой организации и в достаточном объеме ликвидных ресурсов.

Ликвидность банка

Ликвидностьбанка — способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.  Попробуем объяснить этот термин простыми словами.

Денежные ресурсы в виде наличных, находящихся в банкоматах, кассах, сейфах, безналичные суммы, размещенные на счетах центрального банка, обладают ликвидностью высокого уровня.

Дорожные чеки, банковские металлы, ценные бумаги с государственным эмитентом также ликвидные, однако для этого потребуется некоторый период.

При реализации активов длительное время говорят о низкой ликвидности.

Банковские обязательства суммарно представлены реальными, а также – условными.На банковском балансе (реальные) размещены: депозитный портфель; ресурс, привлеченный с межбанковского рынка; средства, позаимствованные у кредиторов.

Забалансовые пассивы и активы представляют собой условные банковские обязательства.

Факторы, влияющие на ликвидность

Возможность иметь ликвидные активы в достаточном объеме, которыми финансовое учреждение покрывает обязательства, выданные кредиторам – определяющий фактор соответствия своим основным функциям. Они выражаются:

  • остатками денежной наличности в банковских кассах; наличии финансовых инструментов, с помощью которых активы быстро продаются;
  • межбанковскими кредитами.

Отличия ликвидность по принципу ее образования

  • накоплений непосредственно банковским учреждением наличных сумм, ценных бумаг;
  • новых приобретений (покупок) – сертификаты, как депозитные, так и сберегательные, векселя, кредиты с межбанковских площадок.

Представление о качестве работы банка можно составить на основании наличия факторов внутреннего и внешнего влияния, а также опираясь на признаки его ликвидности и колебания внешней среды.

  • поддержание банковского имиджа на должном уровне;
  • сопоставимость сроков проведения активных операций с пассивами;
  • качественные показатели банковских активов и привлекаемых финансов;
  • осуществление грамотного менеджмента.

Основными показателями в качестве активов являются:

  • доходность;
  • ликвидность;
  • рискованные операции.

Важным критерием банковской деятельности является доходность активов, которые могут демонстрировать отличные показатели – ценные бумаги, выданные и погашаемые ссуды, и т.д.

В то же время средства, сохраняемые на корреспондентском счете, различные сооружении, здания, и т.д. не приносят дохода.

Степень способности активов превращаться в денежные суммы без создания банковских потерь для самого учреждения и его клиентов, а также погашение задолженности заемщиками с учетом рисковости определяет ликвидность финансового учреждения.

Степени ликвидности

  1. Первую группу, состоящую из наиболее высоко оцененных активов. В нее входят ценные бумаги с государственными гарантиями погашения, наличность.

    Банковские учреждения, обремененные «плохими» кредитами и значительным количеством неустойчивых депозитов, а также в период большого запроса на потребительские ссуды, необходима большая составляющая первой группы.

  2. Вторую группу, в которую входят ссуды с короткими сроками погашения, кредиты межбанковского рынка; корпоративные бумаги, операции по факторингу. Для превращения их в наличные потребуется более длительный промежуток времени.

  3. Третью группу, включающую в себя банковские инвестиционные вложения, долгосрочные ссуды, лизинги, и т.д.
  4. Четвертую группу аккумулируют неликвиды: просроченные обязательства, невыплаченные ссуды, и т.д.

Качество привлекаемых средств

При оценке банковской ликвидности определяется способность финансового учреждения полностью рассчитаться по своим обязательствам.

Влияние на такую способность также оказывает качественная составляющая привлекаемых заимствований. Привлечение средств извне в умеренных объемах, а так же показатели ликвидности собственных обязательств, способность их удержания на достаточном уровне, является отражением скорости их обращения.

Сопряженность операций с активами и пассивами

Согласованность действий по сопряжению сроков инвестиционных программ и выплат по банковским обязательствам влияет на стабильность работы финансового учреждения.

Работая с привлеченными ресурсами, менеджмент банка согласовывает периодичность поступлений средств и выплат кредиторам. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с ликвидностью на определенную дату.

Ликвидные позиции, а также их динамика по отношению к банковским обязательствам имеют важное значение при оценке устойчивости банковского учреждения.

Внешние факторы

На успешность банковской деятельности, быстроту ликвидности ресурсов влияют такие внешние факторы, как

  • стабильность либо изменения в экономике, а также в политической ситуации внутри страны;
  • системное рефинансирование;
  • увеличение межбанковских торгов и рост объемов средств в ценных бумагах;
  • эффективное осуществление надзорных функций центральным банком.

Поддержание уровня банковского имиджа и ответственного менеджмента

Качественная ликвидность формируется ответственным менеджментом. Создание и поддержание положительного имиджа дает возможность удерживать передовые позиции в сравнении с другими банками и привлекать ресурсы значительно быстрее, и качественнее.

Безупречное управление финансовым учреждением относится к компетенции менеджмента, которое определяется: рациональностью, практичностью, содержательным наполнением банковской политики, своевременным решением текущих и стратегических задач.

Четкость процедур, усовершенствование управления влияет на стабильность депозитной базы банков.

© 2017 — 2018, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

(10 5,00 из 5)
Загрузка…  

Источник: https://vseofinansah.ru/banking/chto-takoe-likvidnost-banka

Ликвидность коммерческого банка

Факторы банковской ликвидности

Ликвидность коммерческого банка – это качественная и комплексная характеристика, отображающая финансовую устойчивость и стабильность банка.

Комплексная составляющая ликвидности заключается в выражении состояния активов и пассивов, а также балансовых операций и уровень управления ими.

Качественная характеристика показывает имеющие ресурсы как собственные, так и привлеченные, размещения этих ресурсов (ссуды, инвестиции, вложения в ценные бумаги) и качество управления банком.

Иными словами ликвидность коммерческого банка – это умение, а также возможность произвести своевременное погашение обязательств перед своими партнерами за счет имеющихся средств или за счет торга активов, либо за счет привлечения дополнительных денег из каких-либо внешних источников.

Какие бывают обязательства банка и способы их реализации

Ликвидность банка – его способность быстро и без негативных последствий выполнять свои обязательства и обещания, которые были розданы вкладчикам, кредиторам и прочим видам клиентов. При этом обязательства банка делятся:

Реальные обязательства находят отображение в балансе банка. Сюда можно внести депозиты до востребования, срочные депозиты, привлеченные межбанковские ресурсы и средства кредиторов.

Условные обязательства – пассивные (гарантии и поручительства, которые выдавал банк) и активные операции (нереализованные кредитные программы, выставленные аккредитивы).

Ситуации, в результате которых возникает потребность банка в погашении вышеуказанных обязательств:

  • снимание денежные средства клиентов со своих счетов;
  • оплата межбанковских кредитов и погашение процентов по нему;
  • возмещение кредитных историй.

Для того чтобы обеспечить полноценное выполнение обязательств банк прибегает к следующим действиям:

  • дополнительно получает межбанковские кредиты от Банка России либо прочего объекта межбанковского рынка;
  • приходит к решению привлечь внешние средства, например, выпустить депозитные сертификаты или банковские векселя;
  • применяют денежные средства, находящиеся в кассе, в виде остатка денег;
  • используют активы, которые быстро при необходимости можно превратить в наличность.

Таким образом, различают следующие виды ликвидности:

  • ликвидность поднакопленная банком (наличные деньги, высоколиквидные ценные активы);
  • покупная ликвидность (новые межбанковские кредиты, реализация банковских векселей, а также депозитных и сберегательных сертификатов).

Факторы, влияющие на обеспечение ликвидности банка

Не так-то просто обеспечить соблюдение главных признаков ликвидности. Тем более, что оно обусловлено широчайшим кругом как внутренних, так и внешних факторов.

К внутренним факторам следует отнести: качество активов банка, качество привлеченных средств, уровень координирования активов и пассивов по временным ограничениям и сопоставленным сумам, грамотный менеджмент и имидж банка в целом.

Внешние факторы, влияющие на ликвидность банка – политическая и экономическая стабильность в стране, развитие межбанковского рынка и рынка ценных бумаг, качество программ направленных на рефинансирование Банком России коммерческих банковских учреждений, а также эффективность его надзорных действий.

Качество активов банка – основной фактор ликвидности банка

Для начала следует заметить, что качество активов сочетает в себе три свойства:

  • ликвидность;
  • рискованность;
  • доходность.

Ликвидность активов – это их возможность без каких-либо последствий преобразоваться в денежную наличность. Учитывая степень ликвидности активы банка можно условно разделить на несколько групп:

Первая группа:

  • денежные средства, что находятся непосредственно в кассе, а также на корреспондентских счетах иных банков (включая и Банк России);
  • ценные бумаги, что находятся в торговом портфеле банка.

Данная группа ликвидных активов необходима, прежде всего, банкам, у которых имеются нестабильные депозиты либо вскоре прогнозируются увеличенный спрос на оформление судов.

Вторая группа:

  • кратковременные ссуды юридическим и физическим лицам;
  • межбанковские кредиты, факторинговые действия, корпоративные ценные бумаги предназначены для продажи.

Все они характеризуются более длительным периодом трансформации в наличные средства.

Третья группа:

  • длительные вложения и инвестиционную деятельность;
  • долгосрочные кредиты;
  • лизинговые операции и прочие.

Четвертая группа (неликвидные активы):

  • просроченные кредиты;
  • отдельные виды ценных бумаг;
  • здания и сооружения.

Доходность активов – это способность определенных активов приносить банку доход. Соответственно, что по данному критерию активы делятся на те, что приносят доход (например, использованные кредиты, вложения в ценные бумаги) и те, что не приносят доход (средства на корреспондентском счете в центральном банке РФ, здания и сооружения).

Источник: https://utmagazine.ru/posts/7507-likvidnost-kommercheskogo-banka

Ликвидность банка

Факторы банковской ликвидности

Ликвидность банковских активов означает своевременное исполнение обязательств банка перед клиентами — без негативных последствий. Сюда относятся реальные и условные обязательства. Первые — отражаются на балансовых счетах, вторые — возникают в ряде обстоятельств. Рассмотрим виды, степени и показатели ликвидности, её факторы и возможности управления.

Основные виды

Ликвидность банковской системыразделяется на несколько видов.

  • Накопленная. Включает денежную наличность, активы. Сюда относятся акции и ценные бумаги.
  • Покупная. Включает кредитные обязательства перед банками, включая ЦБ РФ.

Виды по уровню срочности:

  • мгновенная;
  • краткосрочная;
  • среднесрочная;
  • долгосрочная.

Важно! Классификация ликвидности касается только банков. Другие организации используют другие схемы определения данного понятия.

Ликвидность бывает недостаточной и избыточной. Недостаточная вызывает дефицит, ведёт к неплатёжеспособности. Избыточная — возникает, когда банковская организация не выражает желания к размещению средств на рынке. Для российской банковской системы характерен избыточный тип. Это объясняется предпринятыми антикризисными мерами, медленным восстановлением системы кредитования.

В подготовленном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» отмечается рост структурного профицита в 2018 году. Ситуация меняется: иностранные инвесторы заинтересованы вложением средств в организации РФ.

Виды активов (по ликвидной степени)

  • первоклассные (средства банка в кассе, на счетах, ценные бумаги государства)
  • высоколиквидные (межбанковское кредитование, ценные бумаги на продажу);
  • низколиквидные (ссуды, инвестиции, лизинговые операции);
  • неликвидные (просроченные ссуды, недвижимость, отдельные ценные бумаги, техника).

Основные показатели

Существуют следующие показатели банковской ликвидности:

  • К1 — неоплаченные счета (выражение проблем с платежами;
  • К2 — оборот по кредитам по корреспондентским счетам (отражает уровень активности);
  • К3 — чистая, ликвидная позиция банка, учитываются средства на счетах-ностро, в кассе (оценивается привлечение банком займов);
  • К4 — активы с 30-дневным сроком и менее (оценивается текущая сбалансированность активов/пассивов);
  • К5 —активы со сроком до 180 дней (отражается риск проблем).

Внутренние факторы

  1. Качество банковских активов. Они также отражают риски и доходы. Ликвидные активы способны к трансформации в наличные средства. Активы реализуются, погашаются долговые обязательства. Возможность потерь обусловлена рискованностью самих активов. Важно соблюдать нормативы банковской ликвидности.
  2. Качество привлечённых средств.

    Важно учитывать обязательства, стабильность депозитов, зависимость от внешних заимствований. При высокой ликвидности обязательств под угрозой находится состояние самого банка.

  3. Согласование сроков по активам и пассивам.

    Время на погашение банковских обязательств перед клиентами должно правильно сопоставляться со сроками предоставления средств вкладчиками. В противном случае есть риск несвоевременного или полного исполнения договоренностей между кредиторами. Банковская прибыль и ликвидность тесно связаны, потому требуется постоянный контроль.

  4. Качество менеджмента.

    Сюда включается общая финансовая политика банка. Также учитывается структура банковской организации. Она должна быть построена таким образом, чтобы задачи банка решались грамотно и быстро. Это влияет на правильное управление активами и пассивами банка.

  5. Имидж банковской организации.

    Он позволяет быстрее урегулировать ситуации с недостатком ликвидных средств. Кризис ликвидности банковской системыстановится менее вероятным, удаётся избежать серьёзных последствий при такой угрозе.

Управление ликвидностью банка

Грамотное управление банковской ликвидностьюпредполагает:

  • ситуационный анализ;
  • погашение обязательств банка (важно для удовлетворения текущих срочных нужд, возникающих непредвиденно);
  • проведение профилактических мероприятий во избежание кризисных ситуаций;
  • прогнозирование.

Ликвидность банковского секторадолжна быть под контролем. Банк обязан поддерживать достаточное количество средств на корреспондентском счету.

Важно регулярно анализировать показатели, состояние всех типов ликвидности — мгновенной, текущей, долгосрочной. Специалисты составляют прогноз, определяют потребности в ликвидных средствах. Фиксируются избыток или дефицит.

Оцениваются ликвидные и неликвидные операции в валюте, определяются предельные значения коэффициентов.

Источник: http://surzhyk.info/likvidnost-banka/

Типы ликвидности банка

По источникам различают следующие виды ликвидности:

  • накопленная (денежная наличность, активы)
  • покупная (межбанковские кредиты и возможные кредиты от Центрального банка РФ).

По срочности ликвидность банка бывает:

  • мгновенная,
  • краткосрочная,
  • среднесрочная,
  • долгосрочная.

Управление ликвидностью банка

Управление ликвидностью банка означает установление оптимального соотношения между отдельными видами активов и пассивов, которое определяется показателями ликвидности и банковскими рисками и позволяет финучреждению своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Управление ликвидностью банка включает в себя целый спектр мер: разработка финансовой политики банка; выбор методов оценки и анализа регулирования ликвидности; порядок принятия текущих и стратегических решений; формирование информационных баз данных и прочее. При этом, целью управления ликвидностью банка является обеспечение способности этого банка своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов.

Оценка ликвидности банка

Ликвидность банка рассчитывается на основе данных баланса и оценки денежных потоков. Оценка ликвидности банка зависит от многих факторов, которые можно условно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним относятся:

  • наличие значительных собственных денежных средств
  • качество и количество активов и депозитов
  • определенная зависимость от внешних источников и факторов
  • сопряженность активов и пассивов по срокам.

К внешним факторам относятся:

  • политическая и экономическая обстановка в стране и мире
  • развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка
  • организация системы рефинансирования
  • эффективность надзорных функций.

Оценить ликвидность банка можно методом коэффициентов, который является самым простым. Коэффициентный метод анализа ликвидности банка включает в себя:

  • выявление и определение состава, периодичности расчета и предельных показателей ликвидности
  • анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе: сравнения фактических значений с нормативными, предельными; анализа динамики фактических значений показателей; факторного анализа изменений фактических значений
  • определение способов устранения несоответствий, установленных на основе анализа.

В принципе, состав показателей и методы оценки ликвидности определяются каждым банком, исходя из специфических факторов, влияющих на ликвидность конкретного финучреждения.

Степени ликвидности и доходности активов банка

По степени ликвидности активы банка можно разделить на несколько групп:

  • первоклассные ликвидные активы – это денежные средства в кассе или на корреспондентских счетах, государственные ценные бумаги
  • высоколиквидные активы банка – это межбанковские кредиты, корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи
  • низколиквидные активы банка – это краткосрочные и иногда долгосрочные ссуды, факторинговые операции, инвестиционные ценные бумаги, лизинговые операции
  • неликвидные активы – это просроченные ссуды, некоторые ценные бумаги, мебель, техника и сооружения.

По степени доходности активы банка подразделяются на две группы: приносящие и не приносящие доход. Ко второй группе можно смело отнести неликвидные активы и некоторые низколиквидные активы. Соответственно, чем менее ликвидны ресурсы, тем выше риск и ниже доходность финучреждения.

Качественное и количественное равновесие притока и оттока средств кредитного потенциала является главным фактором в поддержании ликвидности банка.

Нормативы ликвидности Центрального банка РФ

В России нормативы ликвидности устанавливает ЦБ РФ и все коммерческие банки ежемесячно представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии следующих показателей:

  • норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня
  • норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней
  • норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.

Недостаточная и избыточная ликвидность банка

Недостаточная ликвидность банка может вызвать дефицит платежных средств, который должен быть покрыт путем повышенных затрат, вызывая тем самым уменьшение прибыльности, рентабельности и доходности банка. Недостаточная ликвидность приводит к неплатежеспособности банка.

Дефицит ликвидности можно исправить с помощью поступления в банковскую систему государственных ресурсов. От избыточной ликвидности избавиться гораздо сложнее.

Избыточная ликвидность – это денежные средства, которые банк имеет, но не желает размещать на рынке в силу существенных рисков невозврата. Российская банковская система на сегодняшний день, в целом, имеет избыточную ликвидность.

Избыточная ликвидность, с которой столкнулось большинство банков, стала прямым следствием антикризисных мер, принятых как государством, так и самими финансовыми институтами.

Кредитование восстанавливается очень медленно из-за существования высоких финансовых рисков в стране и мире. Сегодня банки предпочитают работать с узким кругом качественных заемщиков.

А заемщики, в свою очередь, стараются жить по средствам и сокращают размеры заимствований.

Избыток денежных средств приводит к снижению ставок по кредитам, соответственно, процентные доходы банков падают.

Так, недавно, аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын заявил, что банкам необходимо решать вопросы избыточной ликвидности, так как из-за этого они имеют более дорогие ресурсы и дополнительные затраты на обслуживание этой ликвидности.

По мнению Бесхмельницына, банкам необходимо оптимизировать риски, «перестать бояться реального сектора, выдавать кредиты и снижать процентные ставки».

На основе вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ликвидность банка есть качественная характеристика деятельности банка, обусловленная множеством факторов, находящихся в постоянном изменении и взаимосвязи.

Олег Королев, RealtyPress.ru

Ключевые понятия:
Банковская система

Источник: http://www.RealtyPress.ru/article/article_1028.html

ovdmitjb

Add comment